New Generation Balance Management Solution

La solución de pricing y gestión activa del Riesgo de Mercado y de Contrapartida orientada a usuario y verdaderamente flexible

Descubre SZENA en 1 minuto

El diseño de Szena le permite ser una solución competitiva de gestión de riesgo de Mercado y Contrapartida en comparación con una solución integral clásica.

Pricing

Valoración de un abanico extenso de productos, escalable de forma ágil y sencilla

Riesgo de contraparte

CVA, DVA y cálculo de exposiciones futuras con y sin mitigantes como acuerdo de colateral

Riesgo de mercado

Cálculo de sensibilidades, VaR Incremental y marginal, escenarios ad-hoc, stress-testing y test de eficiencia de coberturas

Riesgo de migración e IRC

Cálculo de capital regulatorio por Incremental Risk Charge (IRC) y herramienta de analisis de la dinámica compleja (probabilidades y correlaciones) subyacente al riesgo de impago

Capacidades

SzenaRisk gira en base a sus potentes capacidades, un servicio de gestión de datos eficiente y un motor central capaz de valorar cualquier producto, simular en base a cualquier métrica o necesidad del ámbito de riesgos de forma computacionalmente eficiente.

Módulo Data Management escalable y robusto

Motor de Simulaciones

Valoración de productos financieros

Agregaciones

Factores diferenciales

El motor de SzenaRisk puede trabajar con todo tipo de instrumentos financieros y está diseñado para minimizar los tiempos de cálculo en la generación y gestión de las valoraciones y métricas.

Flexibilidad Global

Szena maximiza su adaptabilidad a los clientes mediante su flexibilidad y adaptación a las necesidades específicas y minimiza el tiempo y coste de implementación permitiendo una configuración rápida del sistema.

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Flex Funcionalidad

Rápida incorporación de cálculos y métricas adicionales
Multitud de funcionalidades a coste reducido con muy pocas variaciones
Adaptada a las particularidades especificas de LatAm

Posibles funcionalidades:
FVA, Cálculos regulatorios (FRTB, SA-CCR), Initial Margin (SIMM), Wrong way risk

Flex Implementación e Integración

Distribución de modelos como plugins
Configuración rápida del sistema
Validación, transformación, trazabilidad y coherencia de datos
Escalable y robusto repositorio de datos

Beneficios:

Fácilmente integrable en el ecosistema de soluciones de la Entidad evitando dependencias.
Implantación inicial y cambios posteriores en cortos períodos de tiempo.

Flex Explotación y mantenimiento

Generación de informes en un formato accesible, manejable y configurable
Listo para ser importado al sistema de BI corporativo
Capacidad de exportación de resultados y parametría
Mantenimiento y despliegue de versiones transparente

Beneficios

Altamente configurable para cubrir el mayor volumen de adaptaciones y requerimientos de reporting
Adaptación a cualquier necesidad con un reducido esfuerzo en tiempo y coste

Flex ante sucesos inesperados

La crisis del COVID-19, ha revelado fallos inesperadas en los modelos de riesgo.

Velocidad de reacción en actualizaciones.
Inclusión de nuevos inputs como scores, ratings y probabilidades de default de forma ágil y sencilla.
Early Warning Systems.

Beneficios:

Capacidad de rápida adaptación
SzenaRisk permite ajustar datos y metodologías que reflejen la nueva normalidad.

Riesgo de mercado - Gestión - VaR

SzenaRisk VaR computa métricas de VaR para distintos horizontes temporales, configurables por el usuario, basándose en diversos métodos de simulación. Los resultados incorporan toda la información necesaria para determinar las operaciones que generan más riesgo para la entidad.

Riesgo de mercado - Capital - IRC

SzenaRisk IRC permite respetar la normativa más actualizada en cuanto al cálculo regulatorio de capital por Incremental Risk Charge (IRC). Su versatilidad convierte a este módulo en una herramienta valiosa de gestión de riesgo, basado en su gran capacidad de simulación, la cual permite plantear escenarios que replican la dinámica compleja propia del riesgo de impago.

Riesgo de mercado - Gestión - Módulo Hedge Accounting

SzenaRisk Hedge Accounting permite cumplir con las necesidades del cliente en cuánto a cálculos de eficacia de coberturas con la generación de múltiples escenarios y a un nivel de agregación customizable según la Entidad.

Riesgo de Contrapartida - Gestión - CVA

En la actualidad, los ajustes de valoración son uno de los pilares de gestión de riesgo de las actividades bursátiles. SzenaRisk, con el computo y seguimiento de las distintas métricas de xVA, permite satisfacer tanto las obligaciones regulatorias como las mejores prácticas en el monitoreo del riesgo de contraparte (CVA, DVA).

Cobertura Modular

La solución con una amplia cobertura, en continua evolución

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Arquitectura

Solución tradicional y optimizada, abierta a la tecnología Cloud e infraestructura Big Data, dotando a los usuarios de agilidad, capacidad de procesamiento, escalado y automatización, capacidad de almacenamiento ilimitado y fácilmente integrable con otros sistemas de la entidad o con otras soluciones de Nfq.

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