La solución de pricing y gestión activa del Riesgo de Mercado y de Contrapartida orientada a usuario y verdaderamente flexible
CVA, DVA y cálculo de exposiciones futuras con y sin mitigantes como acuerdo de colateral
Posibles funcionalidades:
FVA, Cálculos regulatorios (FRTB, SA-CCR), Initial Margin (SIMM), Wrong way risk
Beneficios:
Beneficios
SzenaRisk VaR computa métricas de VaR para distintos horizontes temporales, configurables por el usuario, basándose en diversos métodos de simulación. Los resultados incorporan toda la información necesaria para determinar las operaciones que generan más riesgo para la entidad.
Contacto
szenarisk@nfq.es
(34) 917 814 584
Claudio Coello, 78
28001 Madrid
(34) 917 814 584
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