En la actualidad, los ajustes de valoración son uno de los pilares del risk management de las actividades bursátiles. SzenaRisk, con el computo y seguimiento de las distintas métricas de xVA, permite satisfacer tanto las obligaciones regulatorias como las mejores prácticas en el monitoreo del riesgo de contraparte (CVA, DVA).
SzenaRisk CVA cubre un amplio abanico de métricas de riesgo mediante los ajustes de valoración xVA que permiten una mejor monitorización de sus posiciones a nivel global.
SzenaRisk IRC permite respetar la normativa más actualizada en cuanto al cálculo regulatorio de capital por Incremental Risk Charge (IRC). Su versatilidad coloca ese modelo en una herramienta valiosa de risk management, basada en su gran capacidad de simulación y permitiendo el planteamiento de escenarios sobre la dinamica compleja subyacente al riesgo de impago.
SzenaRisk Hedge Accounting permite cumplir con las necesidades del cliente en cuánto a cálculos de eficacia de coberturas con la generación de múltiples escenarios y a un nivel de agregación customizable según la Entidad.
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